在Prime Video的纪录片《皇家马德里，我怎能不爱你》中，姆巴佩对着镜头谈到了加盟皇马的感受。

姆巴佩表示：“说自己有梦想加入皇家马德里很容易，但最终有些球员承受不了那种压力，无法享受比赛。”

“我享受整个比赛过程，我能感受到压力，我喜欢这种感觉，因为我需要它来做好一切，踢好球，为球队和我自己做出牺牲，每一天的训练。”

“我必须感受到这种压力，这份爱，因为从第一天起，甚至在我还没有成为皇家马德里的球员时，球迷们给我的支持是不可思议的。但这份压力，我同样需要它来踢球、享受比赛并尽我所能地帮助球队，凭借我的实力。”

姆巴佩在皇家马德里的首秀，便在欧洲超级杯决赛对阵亚特兰大的比赛中打入进球，这也成为他作为皇家马德里球员的首个奖杯。姆巴佩表示：“对我来说，那是一个伟大的时刻，肯定如此，我希望我们能够赢得更多的冠军。”